Cautious Expected Utility

Resumen

En esta presentación se propondrá una manera alternativa de entender cómo agentes económicos (mayormente) racionales enfrentan decisiones bajo incertidumbre. Esto a raíz de la regularidad empírica conocida como el "efecto certeza", que no es capturada por modelos estándar de maximización de utilidad esperada. Como resultado, además, se reconcilian patrones de elección como los que aparecen en la Paradoja de Allais, que servirán de motivación y ejemplo durante esta sesión.